對於當沖交易而言,價差永遠是交易者最關心的事。特別是期貨當沖,由於具有高槓桿的特性,也成為許多當沖交易者的主要操作商品。而在掌握價差之前必須具備二個認知:
1.指數多數時期處在盤整階段、少有趨勢行情
2.當日波動常在一定的幅度範圍內
針對這兩種特性,可以假設台指期多數時間都在一定的振幅內波動,
這就衍生了當日跌深、或當日漲多可能會出現反彈或回測行情。
以108/3/8台指期盤中走勢為例,
股價多數時期都圍繞著當日均價上下波動。
經觀察富貴贏家2000之期指神兵情境功能可以清楚發現,
當股價上漲或下跌到特定乖離程度,就會出現反向走勢。
若是加入乖離程度的標記,更能明顯發現這種現象。如下圖:
上圖所呈現的紫色軌道是明顯乖離過高的標記,
若放大觀察樣本,不難發現今年以來,
有不少盤中走勢都符合這種假設。如下圖所示,以108/3/4為例:
以108/2/27為例:
若是懂得掌握這種特性,
就可以在每天盤中等待”乖離過高”後的回測行情。
抓住上述的這個「特性」,勝率大增30%